本書的主要目的是要提供理論與實務的一個橋樑。
在理論方面，選取重要的利率理論模型，介紹它的基本理論、特徵及優缺點，尤其是對最近發展完成的LIBOR市場模型作詳細的介紹，並應用於各種利率商品的評價，諸如 Caps/ Floors, Swaps, Swaptions, CMS, Quanto Caps/ Floors, Quanto Swaptions, Quanto CMS, In Advance Caps/ Floors, Anto Caps, Deferred Caps, Ratchets等利率商品的評價。從頭到尾注重理論與實務應用的平衡。 |
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計價及機率測度轉換理論及應用篇
Chapter 1 計價轉換、機率測度轉換與選擇權評價
Chapter 2 計算轉換簡易模組
Chapter 3 遠期機率測度與債券評價基礎
Chapter 4 Vasicek利率模型
Chapter 5 CIR利率模型
Chapter 6 BDT利率模型
Chapter 7 利率衍生性商品：單因子模型Hull-White
Chapter 8 雙因子利率衍生性商品模型Hull-White
Chapter 9 付息債券選擇權
Chapter 10 HJM利率模型：遠期利率模型
Chapter 11 Libor市場模型：BGM Model
利率選擇權篇
Chapter 12 利率選擇權之評價: Caps,Floors,IRS及Swaptions
Chapter 13 常見的利率衍生性商品
匯率連動利率商品篇
Chapter 14 Qanto Caps/Floors,Quanto Swaps and Quanto CMS
Chapter 15 匯率連動利率交換選擇權
LIBOR市場模型與特殊率商品：Monte Carlo Pricing
Chapter 16 研究方法
Chapter 17 美元區間保本票券之評價與分析-連結長短天期之
固定年期交換利率
Chapter 18 固定期利率交換利差連動債券
Chapter 19「荷蘭銀行美元利率交換」評價及分析
Chapter 20 隨機利率之下報酬交換
Chapter 21 Delta, Gamma及Bucket規避利率風險策略 |
